1. トップページ
  2. 先物・オプション
  3. 先物・オプションレポート

先物・オプションレポート 2012年

バックナンバー

2012年

2012年12月号（Vol.24 No.12）

世界金融危機と金融工学—効率的市場仮説の蹉跌—

東京国際大学商学部 教授
渡辺 信一

2012年11月号（Vol.24 No.11）

ボラティリティ・インデックス先物のプライシング

大阪大学 金融・保険教育研究センター
石田 功

2012年10月号（Vol.24 No.10）

レバレッジETF・インバースETFについて

野村アセットマネジメント株式会社 商品企画部
田畑 邦一

2012年9月号（Vol.24 No.9）

トレーディング環境の変化と運用アイデアについて

岡三証券株式会社
森本 敏喜

2012年8月号（Vol.24 No.8）

連続時間確率的分散変動オプション価格の閉じた解の考察

日本大学経済学部 准教授
三井 秀俊

2012年7月号（Vol.24 No.7）

日中データによる情報の非対称性の計測

大阪大学大学院経済学研究科
大屋 幸輔

2012年6月号（Vol.24 No.6）

総合取引所の意義について考える

滋賀大学経済学部 教授
二上 季代司

2012年5月号（Vol.24 No.5）

大阪証券取引所とCMEグループの業務提携について　—大証 NYダウ先物取引の上場—

株式会社大阪証券取引所 デリバティブ企画グループ グループリーダー
塚本 浩敏

2012年4月号（Vol.24 No.4）

デリバティブ市場への期待

明治学院大学
仁科 一彦

2012年3月号（Vol.24 No.3）

証券会社別日経平均オプション超過需要関数の推定について

明海大学経済学部 准教授
新井 啓

2012年2月号（Vol.24 No.2）

日経平均ボラティリティー・インデックスのリアルタイム算出について

日本経済新聞社 インデックス事業室
麻植 周

2012年1月号（Vol.24 No.1）

金融レバレッジと市場経済

東京国際大学商学部 教授
渡辺 信一