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先物・オプションレポート

バックナンバー

2016年

2016年12月号（Vol.28 No.12）

マイナス金利環境下のデリバティブ評価について

有限責任監査法人トーマツ
木村 学

2016年11月号（Vol.28 No.11）

日経225分散リスク・プレミアムの予測力

一橋大学経済研究所教授
渡部 敏明

2016年10月号（Vol.28 No.10）

日経225先物と日経225miniの切断実現ボラティリティの推定

東京経済大学　経営学部教授
吉田 靖

2016年9月号（Vol.28 No.9）

経済指標・金融政策の公表が日本国債先物の日中流動性に与える影響

日本銀行　土田 直司・吉羽 要直
一橋大学　渡部 敏明

2016年8月号（Vol.28 No.8）

日経平均スポット・ボラティリティ日次パスの関数ARCHモデリング

甲南大学　経済学部
石田 功

2016年7月号（Vol.28 No.7）

リーマン・ショック後のデリバティブ取引規制Ⅱ　—OTC デリバティブの規制の在り方—

東京国際大学　教授
渡辺 信一

2016年6月号（Vol.28 No.6）

日経225現先間裁定に関する考察

福山大学　経済学部　
高阪 勇毅

2016年5月号（Vol.28 No.5）

裁定取引に伴う現物株の取引データと日経平均先物超過需要関数の推定

明海大学　経済学部
新井 啓

2016年4月号（Vol.28 No.4）

注文フロー不均衡と価格インパクト

大阪大学　大学院経済学研究科　　　　　　
数理・データ科学教育研究センター　高橋 慎

2016年3月号（Vol.28 No.3）

中国株価指数先物のボラティリティ・ジャンプ

対外経済貿易大学　西村 友作
九州産業大学　船岡 健太

2016年2月号（Vol.28 No.2）

短期的な市場変動予測指標としてのVPINの有効性について

株式会社大阪取引所 情報サービス室　脇屋 勝
大阪大学大学院 経済学研究科（兼）数理・データ教育研究センター 金融・保険部門　大屋 幸輔

2016年1月号（Vol.28 No.1）

量的質的金融緩和と国債市場の流動性

神戸大学 経済学研究科
岩壷 健太郎