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CEO記者会見

2022/03/28 JPX東証 日本取引所グループと S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス、S&P/JPX 500 ESG スコア・ティルト指数シリーズを開発

投資家がESGの価値を日本株ポートフォリオの主流に組み込む傾向が強まる中、TOPIX500ベースのESG総合型指数が初めて登場

日本取引所グループ（以下「JPX」）傘下の東京証券取引所は、世界有数のインデックスプロバイダーであるS&Pダウ・ジョーンズ・インデックス（以下「S&P DJI」）と日本における環境・社会・ガバナンス（ESG）市場の透明性を高め、成長をサポートするため、S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数シリーズを共同で算出を開始します。
この革新的な S&P/JPX 500 ESG スコア・ティルト指数は、広く支持されているTOPIX 500指数のESG特性を向上させ、親指数と同様のリスク・リターンプロファイルを提供するよう設計されています。この指数シリーズには以下の指数が含まれ、S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数（傾斜0.5）が標準的な指数となります。

JPX取締役兼代表執行役グループCEOの清田瞭（きよた あきら）は、「日本取引所グループは、2017年12月、世界各国の取引所による持続可能な社会の実現を図る取組みである『Sustainable Stock Exchanges Initiative』に参加しました。近年では、2020年に上場会社による自主的なESG情報開示を支援するために『ESG情報開示実践ハンドブック』を作成・公表し、更に『JPX ESG Knowledge Hub』を開設するなど、上場会社のESG情報開示をサポートしてきました。こうしたなか、S&P DJI とのパートナーシップにより、今般新たなESG総合型指数を提供することで、ESG への取組みを更に後押しできることを嬉しく思います。」と述べています。

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスCEOダン・ドレイパーは、「当社は、日本取引所グループとの長年のパートナーシップを誇りに思います。また、環境、社会、ガバナンスの原則を意思決定プロセスに取り入れようとする世界の投資家の意識と意欲に応えるため、取引所とのパートナーシップを進化、拡大し続けていることを光栄に思っています。この素晴らしい展開は、独立した『指数』の開発を通して、日本、アジア、そして世界の金融市場における持続可能性の促進・推進を支援するという我々の共同コミットメントを明確にするものです」と述べています。

指数の概要

S&P/JPX500 ESGスコア・ティルト指数の構成銘柄は、5月と11月のリバランス時に、GICS^®産業グループやセクターの中立性を維持しつつ、TOPIX500の浮動株調整後の時価総額のウェイトからS&P DJI ESGスコアの高い企業のウエイトを引き上げ、S&P DJI ESGスコアの低い企業のウェイトを引き下げます。S&P DJI ESGスコアは、S&Pコーポレート・サステナビリティ評価（CSA）に基づいたS&PグローバルESGスコアから算出されています。さらに、この指数は、国連グローバル・コンパクトの原則に違反する企業や、ESGに係る論争の対象となっている企業を除外しています。

S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数シリーズは、個人投資家や機関投資家が、広範で多様な投資対象を維持しながらESGエクスポージャーを高めたいというニーズに応えています。S&P/JPX500 ESGスコア・ティルト指数は、TOPIX 500に採用されている企業のESGパフォーマンスを測定する透明性の高いツールとして機能し、日本企業が同業他社に対してESGパフォーマンスをより高める動機付けにも貢献します。

この指数は、度合いの違うESGスケーリングファクターを加重スキームに適用することで、異なるESGの傾斜（ティルト）を実現します。例えば、S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数（2.0）のような最も高いスケーリングファクターを反映した場合、S&P DJI ESGスコアを相対的に高いかたちで改善することを意味しますが、同時に親指数と比較して各構成銘柄のウェイトに大きな差が生じることも意味します。指数はリアルタイムで算出されます。

過去10年間の平均では、TOPIX 500に対してS&P DJI ESGスコアを12～40%向上させ、年間トラッキングエラーは0.5～1.5%となっています。
指数の詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。

日本取引所グループについて

日本取引所グループは、東京証券取引所グループと大阪証券取引所が2013年1月に経営統合して誕生しました。また、2019年10月1日、JPXは東京商品取引所を子会社化し、商品デリバティブ取引に事業を拡大しました。加えて、2022年4月1日付で、株式会社ＪＰＸ総研による業務運営を開始し、東京証券取引所がこれまで行ってきた株価指数関連業務を同社が承継いたします。市場利用者の皆様がいつでも安心して有価証券の取引ができるよう、子会社・関連会社を含めたグループ全体で、取引所金融商品市場の開設・運営に係る事業を行っています。 具体的には、株券等有価証券の売買、デリバティブ商品の取引を行うための市場施設の提供、相場の公表、売買等の公正性の確保に係る業務、有価証券債務引受業等を行う体制を整えています。グループ一丸となり、有価証券等の上場、売買、清算・決済から情報配信に至るまで総合的なサービス提供を行うことで、市場利用者の方々にとって、より安全で利便性の高い取引の場を提供できるよう努めています。

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスについて

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、指数ベースのコンセプトやデータ、リサーチを提供する世界最大のグローバル・リソース企業であり、S&P 500^®及びダウ・ジョーンズ工業株平均^®といった金融市場の代表的指標を算出しています。当社の指数に基づく金融商品に投資される資産額は、世界の指数プロバイダーの中で最大規模となっています。チャールズ・ダウが1884年に初めて指数を発明して以降、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、広範なアセット・クラスをカバーする指数を開発しており、これにより投資家が市場を測定し、売買する方法を定義することが可能となっています。
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、S&P グローバル (NYSE: SPGI)のグループ会社であり、個人や企業、政府が確信を持って意思決定を行う上で不可欠な情報を提供しています。
詳しい情報については、以下のサイトをご覧ください。