JPXからのお知らせ

2019/11/21 東証 AlpacaJapanによるFLEX Historical(東証株式高頻度データ)の 分析サンプルプログラムの提供開始について

 

株式会社東京証券取引所(以下「東証」という)は、リアルタイムで配信している相場情報(FLEX情報)を日々蓄積し、FLEX Historical(東証株式高頻度データ)としてご提供しています。

今般、お客様に当データを活用した分析、投資戦略の策定、バックテスト等をより簡便に行っていただくことを目的に、Fintechの先端企業であるAlpacaJapan株式会社(本社:千代田区内神田1-12-5 代表取締役CEO:四元盛文、以下「Alpaca」という)と提携し、FLEX Historical(東証株式高頻度データ)の加工及び分析プログラムの提供を開始いたしました。

当分析プログラムを用いることにより、秒足・分足・時間足・日足といった時系列データへの変換や汎用的な分析基盤の構築が可能になり、分析を行うために必要な処理等お客様の分析に関する様々なご負担を大幅に軽減することが期待されます。

当分析サンプルプログラムは、ソフトウェア開発プラットフォームのGitHub(https://github.com/)上にオープンソースソフトウェアとして公開しているほか、利用方法については、プログラマのための技術情報共有サービスのQiita(https://qiita.com)上に掲載しております。
どなたでも無料でご利用することが可能ですので、是非ご活用ください。

分析サンプルプログラムの概要

GitHubの公開リポジトリ
https://github.com/AlpacaDB/jpxlab

Qiitaの解説記事
https://qiita.com/organizations/alpacajapan  

より以下の2つの解説記事にアクセスいただけます。

  1. FLEX Standard HistoricalをFTPで取得し、内容をパースして秒足等に加工する レファレンス情報サービスの配信インフラであるTMIよりFLEX Standard HistoricalのファイルをFTPで取得いたします。FLEX Standard Historicalは、FLEX電文と呼ばれる各注文の情報が電文形式で格納されているため、意味のある単位に内容をパースします。 パースしたデータから約定が発生した時点を抽出し、約定イベント(ティック)ごとの株価を取得します。また、サンプルプログラムではティックごとの株価をユーザーの指定した刻み幅(最小で秒足)に集計し、集計期間内の始値、高値、安値、終値、出来高(OHLCV)を求めます。
  2. Jupyter Notebookから加工したデータを読み込み、様々な分析を行う 集計した秒足等のデータをJupyter Notebookで読み込みます。その後読み込んだデータを業種ごとに分類し、業種別出来高の推移をグラフ化します。また作成した業種別のデータを活用してクラスター分析を行い、業種間で出来高の変動に類似性があるか分析いたします。さらに簡単な時系列分析も実施いたします。

各ページに掲載されているプログラム及びプログラムの実行例はサンプルであり、プログラムの動作及び実行結果について、東証及びAlpacaが保証するものではありません。プログラムの利用等に起因して利用者その他第三者に損害が発生したとしても、東証及びAlpacaは一切責任を負いません。また、掲載しているサンプルプログラムは全て現在のFLEX Historicalの仕様を基にしており、データ仕様が今後変更されたことによりプログラムが動作しなくなることに関して東証及びAlpacaは一切責任を負いません。掲載されているプログラムの著作権はAlpacaに帰属しており、各種お問い合せはAlpacaが対応いたします。

お問い合わせ先

■プログラムに関するお問合せ
jpxlabはオープンソースプロジェクトとなります。機能要望・不具合報告はGithubのjpxlabにIssueとしてご登録ください。

■FLEX Historicalに関するお問合せ
株式会社東京証券取引所 情報サービス部 サービス企画グループ
E-Mail: inf_dev@jpx.co.jp

FLEX Historical(東証株式高頻度データ)について

分析サンプルプログラムで用いているFLEX Historicalは有償の情報サービスです。
FLEX Historicalの詳細につきましては、以下のページをご参照ください。
https://www.jpx.co.jp/markets/paid-info-equities/historical/01.html

またFLEX Standard及びFLEX Fullのデータの詳細につきましては、以下のページをご参照ください。
https://www.jpx.co.jp/markets/paid-info-equities/realtime/index.html

会社概要

AlpacaJapan株式会社

金融×AIに取り組むスタートアップ。深層学習(ディープラーニング)などのAI技術に加えて、ビッグデータ解析や金融向けデータ・ストレージなどの技術にも強みを持つ。2016年3月から、日々のトレーディング業務をAIによって自動化できるウェブサービス「AlpacaAlgo」を提供。マーケット予測プラットフォーム「AlpacaForecast」「AlpacaRadar」を開発し、複数の金融機関・事業会社に提供。2019年11月からはインターネットブラウザで閲覧できる法人向け為替予測アプリケーション「AlpacaForecast Cloud」のサービス開始。