先物・オプションレポート

バックナンバー

2023年

2023年12月号(Vol.35 No.12)

日経平均株価指数オプションをもとに算出したテールリスク指標について

日本取引所自主規制法人 売買審査部 脇屋 勝
大阪大学 大学院経済学研究科 数理・データ科学教育研究センター 大屋 幸輔

2023年11月号(Vol.35 No.11)

日経225マイクロ先物とミニオプションの上場に寄せて —(2)日経225ミニオプション上場について—

公益財団法人 日本証券経済研究所 主席研究員 (滋賀大学名誉教授)
二上 季代司

2023年10月号(Vol.35 No.10)

日経225マイクロ先物とミニオプションの上場に寄せて —(1)先物ラージ・ミニ・マイクロの比較—

公益財団法人 日本証券経済研究所 主席研究員 (滋賀大学名誉教授)
二上 季代司

2023年9月号(Vol.35 No.9)

株価と商品先物価格の共変動:金融市場化と危機の影響

武蔵大学
大野 早苗

2023年8月号(Vol.35 No.8)

コロナ禍以降の商品先物価格に対する地政学リスクと流動性の影響

武蔵大学
大野 早苗

2023年7月号(Vol.35 No.7)

デリバティブ取引と金融リテラシー

神戸大学経済経営研究所教授
家森 信善

2023年6月号(Vol.35 No.6)

日次情報による取引コストの計測

大阪大学 大学院経済学研究科 数理・データ科学教育研究センター
大屋 幸輔

2023年5月号(Vol.35 No.5)

NUTSによる長期記憶を持つ非対称SVモデルのベイズ推定(第2回)

日本大学経済学部 戸塚 英臣
日本大学経済学部 三井 秀俊

2023年4月号(Vol.35 No.4)

NUTSによる長期記憶を持つ非対称SVモデルのベイズ推定(第1回)

日本大学経済学部 戸塚 英臣
日本大学経済学部 三井 秀俊

2023年3月号(Vol.35 No.3)

注文不均衡のクロスインパクト

法政大学経営学部
高橋 慎

2023年2月号(Vol.35 No.2)

株価指数価格変動と現物・先物取引活動の関係の実証分析

高千穂大学商学部
柴田 舞

2023年1月号(Vol.35 No.1)

株価指数先物取引の理論モデルに基づく価格付け分析

高千穂大学商学部
柴田 舞