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先物・オプションレポート | 日本取引所グループ バックナンバー 2001年 2001年12月号（Vol.13 No.12） ダウ・ジョーンズ工業株平均 先物取引制度の創設について 経営企画本部 企画グループ 2001年11月号（Vol.13 No.11） 緊急時の制限値幅の扱いについて ～米国同時テロと日本株式市場への影響～ 野村證券金融研究所 デリバティブスリサーチグループ 主任研究員 大庭 昭彦 2001...
先物・オプションレポート | 日本取引所グループ バックナンバー 2002年 2002年12月号（Vol.14 No.12） ポートフォリオ理論を応用したインデックスボラティリティの検討 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 西山 昇 2002年11月号（Vol.14 No.11） 理論価格を下回り売込まれる株価指数先物 野村證券金融研究所 投資技術研究部 鈴木 清 2002年10月号（Vol.14 No.10） 電力自由...
先物・オプションレポート | 日本取引所グループ バックナンバー 2003年 2003年12月号（Vol.15 No.12） 『効率的市場仮説』と『予測の必要性・活用』について 岡三証券株式会社 商品本部 森本 敏喜 2003年11月号（Vol.15 No.11） 資産運用業の将来とデリバティブ 熊本経済大学経済学部 教授 渡辺 信一 2003年10月号（Vol.15 No.10） 疑似乱数を利用したポートフォリオリスクにおける相関の検...
先物・オプションレポート | 日本取引所グループ バックナンバー 2004年 2004年12月号（Vol.16 No.12） 東京都立大学21世紀COEプログラム研究レポート（第4回）「Realized Volatilityを用いた日経225先物価格のボラティリティの予測」 東京都立大学経済学部 教授 渡部 敏明 東京都立大学大学院社会科学研究科 博士課程 柴田 舞 2004年11月号（Vol.16 No.11） 東京都立大学21世紀COEプログラム研...
先物・オプションレポート | 日本取引所グループ バックナンバー 2005年 2005年12月号（Vol.17 No.12） 日本におけるデリバティブ取引の状況と海外投資家の動向 東京国際大学商学部 教授 渡辺 信一 2005年11月号（Vol.17 No.11） インプライド・ボラの株価予測性能を探る（2）～予想変動率は株価変動を予想するか？～ 野村證券金融経済研究所 金融工学研究センター 主任研究員 鈴...
先物・オプションレポート | 日本取引所グループ バックナンバー 2006年 2006年12月号（Vol.18 No.12） 日経225の“Realized Volatility”とインプライド・ボラティリティ 一橋大学経済研究所 教授 渡部 敏明 一橋大学大学院経済学研究科 博士課程 山口 圭子 2006年11月号（Vol.18 No.11） 日経225miniの創設意義 －金融市場の本質から考える－ 南山大学経済学部 助教授 吉本 佳生 2006年10月号（Vol.18 No.10） マルコ...
先物・オプションレポート | 日本取引所グループ バックナンバー 2007年 2007年12月号（Vol.19 No.12） モデル・フリー・インプライド・ボラティリティ 一橋大学経済研究所 教授 渡部 敏明 2007年11月号（Vol.19 No.11） 仕組み債のバリュー・アット・リスク算出について 東海東京証券株式会社 投資銀行営業推進部 研究開発グループ 山田 雅章 御手洗 孝子 2007年10月号（Vol.19 No.10） 先物世...
先物・オプションレポート | 日本取引所グループ バックナンバー 2008年 2008年12月号（Vol.20 No.12） 証券化と情報の非対称性 －「金融工学」は，金融危機の真犯人か－ 東京国際大学商学部 教授 渡辺 信一 2008年11月号（Vol.20 No.11） 日経225先物取引の発展の中で －ディーリングが果たす役割－ ばんせい証券株式会社 トレーディング本部長 廣重 勝彦 2008年10月号（Vol.20 No.10） 先物市場の...
先物・オプションレポート | 日本取引所グループ バックナンバー 2009年 2009年12月号（Vol.21 No.12） 日経225 先物の夜間取引について考える 株式会社 フィスコ 取締役 リサーチ部門統括担当 伊藤 正雄 2009年11月号（Vol.21 No.11） 『株式先物市場の変化』（市場拡大について） 岡三証券株式会社 森本 敏喜 2009年10月号（Vol.21 No.10） 日本版モデルフリー・ボラティリティ・インデックス 大...
先物・オプションレポート | 日本取引所グループ バックナンバー 2010年 2010年12月号（Vol.22 No.12） SkewnessとKurtosisの観測と意義 SHERP Alternative Advisors Executive Director 堀内 剛 2010年11月号（Vol.22 No.11） Realized Volatilityの変動のモデル化とオプション価格 一橋大学経済研究所 教授 渡部 敏明 2010年10月号（Vol.22 No.10） J-GATE稼働に伴う制度変更について（2） 株式会社 大阪証券取引所 市場企画グループ 2010年9月号（Vol.22 No.9）...