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先物・オプションレポート | 日本取引所グループ バックナンバー 2011年 2011年12月号(Vol.23 No.12) Financial Innovation 専修大学経営学部 准教授 佐々木 浩二 2011年11月号(Vol.23 No.11) 日経平均株価のブル・ベア相場の分析 —マルコフ・スイッチングEGARCHモデルの応用— 東洋大学経営学部 准教授 里吉 清隆 日本大学経済学部 准教授 三井 秀俊 2011年10月号(Vol.23 No.10) ボラティリティ指数を利用し...
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先物・オプションレポート 2012年 | 日本取引所グループ バックナンバー 2012年 2012年12月号(Vol.24 No.12) 世界金融危機と金融工学—効率的市場仮説の蹉跌— 東京国際大学商学部 教授 渡辺 信一 2012年11月号(Vol.24 No.11) ボラティリティ・インデックス先物のプライシング 大阪大学 金融・保険教育研究センター 石田 功 2012年10月号(Vol.24 No.10) レバレッジETF・インバースETFについ...
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先物・オプションレポート 2013年 | 日本取引所グループ バックナンバー 2013年 2013年12月号(Vol.25 No.12) アントレプレナー・ファイナンスにおけるリアル・オプションの有用性 岐阜聖徳学園大学経済情報学部 准教授 高橋 陽二 2013年11月号(Vol.25 No.11) 時間変動する相関と確率的ボラティリティモデル 大阪大学金融・保険教育研究センター 大阪証券取引所寄附研究部...
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先物・オプションレポート | 日本取引所グループ バックナンバー 2014年 2014年12月号(Vol.26 No.12) 海外投資家の「リスクオン・オフ」に反応する日経平均株価 大和総研 経済調査部 濱田 真也 2014年11月号(Vol.26 No.11) 日経平均先物によるヘッジの会計 有限責任監査法人トーマツ 公認会計士 山口 毅 2014年10月号(Vol.26 No.10) リーマン・ショック後のデリバティブ取引規制 -OTC デ...
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先物・オプションレポート | 日本取引所グループ バックナンバー 2015年 2015年12月号(Vol.27 No.12) 銀行等のデリバティブエクスポージャーの計算方法の見直し 有限責任監査法人トーマツ 飯野 直也 2015年11月号(Vol.27 No.11) 日経225 先物のブル・ベア相場の分析 日本大学経済学部 教授 三井 秀俊 2015年11月特別号(Vol.27 No.11特別号) JPX日経インデックス400先物取引の取引...
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先物・オプションレポート | 日本取引所グループ バックナンバー 2016年 2016年12月号(Vol.28 No.12) マイナス金利環境下のデリバティブ評価について 有限責任監査法人トーマツ 木村 学 2016年11月号(Vol.28 No.11) 日経225分散リスク・プレミアムの予測力 一橋大学経済研究所教授 渡部 敏明 2016年10月号(Vol.28 No.10) 日経225先物と日経225miniの切断実現ボラティリティの推定 東...
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先物・オプションレポート | 日本取引所グループ バックナンバー 2017年 2017年12月号(Vol.29 No.12) ボラティリティ・スプレッド 大阪大学 大学院経済学研究科 数理・データ科学教育研究センター 大屋 幸輔 2017年11月号(Vol.29 No.11) 相場操縦防止策としての取引制度設計 東京理科大学経営学部 大橋 賢裕 2017年10月号(Vol.29 No.10) 高頻度取引に対応したtobit型ACDモデル 株式会...
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先物・オプションレポート | 日本取引所グループ バックナンバー 2018年 2018年12月号(Vol.30 No.12) Random Forestを用いたESG情報による信用格付予測モデル構築の提案とCDS市場分析への応用可能性の検討 ニッセイアセットマネジメント 運用戦略部 ファイナンシャルテクノロジー運用室 シニア・ポートフォリオ・マネジャー 中央大学大学院 理工学研究科 確率解析・金融...
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先物・オプションレポート | 日本取引所グループ バックナンバー 2019年 2019年12月号(Vol.31 No.12) インプライド・ボラティリティの数理 大阪大学大学院基礎工学研究科 深澤 正彰 2019年11月号(Vol.31 No.11) ボラティリティ指数の理論 大阪大学大学院基礎工学研究科 深澤 正彰 2019年10月号(Vol.31 No.10) 価格インパクトの日中変動 法政大学経営学部 高橋 慎 2019年9月号(Vol.31 ...
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先物・オプションレポート | 日本取引所グループ バックナンバー 2020年 2020年12月号(Vol.32 No.12) 日経平均VI 先物のハミルトニアン・モンテカルロ法によるベイズ時系列分析 (第1回) 日本大学経済学部 戸塚 英臣 日本大学経済学部 三井 秀俊 2020年11月号(Vol.32 No.11) 市場価格急変予兆の検出について:応用編 大阪大学 大学院経済学研究科 数理・データ科学教育研究セ...
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