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高頻度注文板データの統計解析: 異市場・同一株式価格間の先行遅行関係 (要約版) 林高樹慶應義塾大学,首都大学東京,CRESTJST 2017年4月28日林高樹(慶應義塾大学)高頻度データによる先行遅行関係分析2017年4月28日1/21 概要研究の目的 •高頻度領域における証券価格間の先行遅行(lead-lag)時間の推定. •新手法の提案 •高頻度データによる実証分析.先行遅行関係の発...

【要約版】 日本におけるダーク・プールの実態分析 2017年9月19日大墳剛士(※) t-otsuka@jpx.co.jp 2017年9月19日大墳剛士(※) t-otsuka@jpx.co.jp ※(株)東京証券取引所株式部株式総務課長 CFA協会認定証券アナリスト ※(株)東京証券取引所株式部株式総務課長 CFA協会認定証券アナリスト 本稿に掲載されている内容や意見は筆者個人に属し、株式会社日本取引所グループ及び株式会...

約定照合業務におけるDLT適用検討フェーズ2 ~JPXワーキング・ペーパーVol.22を踏まえたさらなる検討結果と今後の展望~ 2019年2月19日大和証券グループプロジェクトチーム相原一也、枝廣龍人、大沼孝、川浪創、斎藤光、平田裕子、松尾英俊、吉田元彦 JPX WORKING PAPER ※本稿は、2018年1月18日に公表されたJPXワーキング・ペーパーVol.22「約定照合業務におけるブロックチェー...

1株式会社日本証券クリアリング機構兼株式会社日本取引所グループ総合企画部主任研究員(s-nagumo@jpx.co.jp) 2株式会社日本証券クリアリング機構兼東京大学先端科学技術研究センター協力研究員(s-ichiki@jpx.co.jp) 証券流通市場の流動性向上が投資家の効用に与える影響 【要約版】 2018年12月11日株式会社日本取引所グループ 南雲将太1 一木信吾2 JPXワー...

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株式とETFの裁定取引にかかるコストと流動性の関係 ―人工市場によるシミュレーション分析― スパークス・アセット・マネジメント株式会社水田孝信 JPXワーキング・ペーパー【要約版】 Vol. 27, 2019年2月25日 JPXワーキング・ペーパーは、株式会社日本取引所グループ及びその子会社・関連会社(以下「日本取引所グループ等」という)の役職員並びに外部研究者による調...

人工市場を用いた市場流動性に影響を与える要因の調査益田裕司(神奈川工科大学大学院情報工学専攻) 水田孝信(スパークス・アセット・マネジメント株式会社) 八木勲(神奈川工科大学情報学部情報工学科) JPXワーキング・ペーパー【要約版】 Vol. 29, 2019年4月1日 JPXワーキング・ペーパーは、株式会社日本取引所グループ及びその子会社・関連会社(以下「日本取引所...

コーポレート・ガバナンス報告書における機械翻訳の検討 2019年5月8日株式会社日本取引所グループ土井惟成1,近藤真史2,山藤敦史3 1.株式会社日本取引所グループ総合企画部フィンテック推進室部員(n-doi [at] jpx.co.jp) 2.株式会社日本取引所グループ総合企画部フィンテック推進室調査役(m-kondo [at] jpx.co.jp) 3.株式会社日本取引所グループ総合企画...

変貌する米国上場市場におけるマーケットの自浄作用 2020年1月30日株式会社日本取引所グループ 後藤潤一郎 本稿に示されている意見は、筆者個人に属し、株式会社日本取引所グループの公式見解を示すものではない。 また、ありうべき誤りは、すべて筆者個人に属する。 1.平成時代の米国市場の変貌 3 平成時代の米国市場の変貌 ⚫平成の約30年間に、上...

- JPXワーキングペーパー- 東京証券取引所におけるHigh Frequency Tradingの分析【要約版】 株式会社東京証券取引所保坂豪 | Page 2 JPXワーキング・ペーパーは、株式会社日本取引所グループ及びその子会社・関連会社(以下 「日本取引所グループ等」という。 )の役職員並びに外部研究者による調査・研究の成果を取りまとめたものであり、学会、研究機関,市場関係者他、関連する方々か...