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空売りの残高に関する情報

東京証券取引所（以下「東証」という。）では、空売り規制の強化に伴う金融商品取引法施行令の一部改正等（注1）が行われたことを受け、2008年11月7日以降、（1）投資者（注2）は取引参加者（注3）に、Ａ「空売りをした指定有価証券に係る残高情報（注4）」及びＢ「商号、名称又は氏名及び住所又は所在地」を提供し、（2）取引参加者は東証にこれらの情報を提供しております。

また、東証は、提供されたA「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」のうち残高割合が0.5％以上のものを「空売り残高に関する情報」として、ウェブサイトにより公表しております。
A「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」及びB「商号、名称又は氏名及び住所又は所在地」の情報に係る提供方法、並びに東証の「空売り残高に関する情報」の公表方法は下記のとおりです。

  • 法令改正の内容については、金融庁ウェブサイトをご覧ください。
  • 金融商品取引法施行令第26条の5第4項に規定される「空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをした者」のうち、「委託の申込みをした者」を指します。
    「委託の取次ぎの申込み」をした場合は、金融商品取引法施行令第26条の5第3項に規定される「空売りの委託の取次ぎを引き受けた者」（取引所参加者以外の金融商品取引業者等）に上記A及びBの情報を伝達し、「空売りの委託の取次ぎを引き受けた者」が取引参加者にこれらを提供することとなっております。
  • 金融商品取引法施行令第26条の5第1項に規定される「主たる金融商品取引所の会員等」を指します。
  • 金融商品取引法施行令第26条の5第1項第1号に規定される「残高情報（空売りの残高に関する情報として内閣府令で定める情報をいう。）」を指します。

投資者から取引参加者への残高情報等の提供について

投資者は取引参加者に対し、A「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」及びB「商号、名称又は氏名及び住所又は所在地」を空売りを行った日の翌々営業日の午前10時までに提供することとなります。（有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の3第1項第5号に規定される「残高割合の計算年月日」の翌々営業日の午前10時となります。）
投資者から取引参加者に対する情報の提供に当たっては、下表のとおりA及びBの内容に分けて行ってください。
ただし、空売りを行った者が個人以外の者である場合は、Bの提供は要さないものとします。

A（空売りをした指定有価証券に係る残高情報） B（商号、名称又は氏名及び住所又は所在地）
  • 商号、名称又は氏名【同府令第15条の3第1項第1号】
  • 住所又は所在地【同府令第15条の3第1項第2号】
  • 銘柄（銘柄コードを含む）【同府令第15条の3第1項第4号】
  • 残高割合の計算年月日【同府令第15条の3第1項第5号】
  • 残高数量、空売り残高売買単位数【同府令第15条の3第1項第6号】
  • 残高割合　【同府令第15条の3第1項第7号】
  • 直近の計算年月日及び直近空売り残高割合【同府令第15条の3第1項第8号】

※信託業を営む者が信託財産の運用として行った空売りである場合等については同府令で定める事項を記載してください。【同府令第15条の3第1項第3号】
  • 商号、名称又は氏名
  • 住所又は所在地（※個人の場合であってもすべて記載してください。）
    【同府令第15条の2第6項】

記載方法

上記A及びBの内容の提供は所定のExcel形式のフォーマット（下記「提出・公表フォーマット」参照）に記載して頂いた上で、以下のルールに従って、名称を付与してください。

  • Aのファイル名称について
    「YYYYMMDD_【提供者名】-1」の名称を付与してください。
    （例：「20081114_東京証券取引所-1」、「20081114_Tokyo Stock Exchange-1」）
  • Bのファイル名称について
    ｢YYYYMMDD_【提供者名】-2｣の名称を付与してください。
    （例：「20081114_東京証券取引所-2」、「20081114_Tokyo Stock Exchange-2」）

訂正の記載方法

以前に報告した残高情報に誤りがあった場合は、以下1～3の各項目に従ってご報告ください。

  1. 報告ファイル名に「訂正」である旨をご記載ください。また、当該ファイルには、報告内容に誤りがあった銘柄に係る残高情報のみ、正しい内容で再度ご報告ください。

    【ファイル名称の記載例】
    「YYYYMMDD_【提供者名】_訂正」
  2. 各欄に正しい内容（本来の値）をご記載ください。
  3. 備考欄に、誤った報告の計算日と誤った報告の内容（誤りのあった項目名とその値（訂正前の値））をご記載ください。なお、備考欄には、以前の報告で正しく報告していた項目とその値は記載する必要はありません。

    【備考欄の記載例】
    YYYY年MM月DD日計算日の報告に誤りがありましたので、左記のとおり訂正報告いたします。なお、以前の誤った報告内容は以下のとおりでした。
    ＜訂正前の報告内容＞
    銘柄コード： 　　　　　（以前誤って報告した値）
    空売り残高割合： 　　　（以前誤って報告した値）
    空売り残高数量： 　　　（以前誤って報告した値）
    空売り残高売買単位数： （以前誤って報告した値）
    直近計算年月日： 　　　（以前誤って報告した値）
    直近空売り残高割合： 　（以前誤って報告した値）
    ※ 次項の「事例別の訂正記載例」を併せてご参照ください。
  4. 事例別の訂正記載例
    例1：「空売り残高割合、空売り残高数量及び空売り残高売買単位数」を計算ミスしていたため、訂正する場合の記載例 PDF
    例2：空売り残高を有していなかったにもかかわらず報告していたことが判明し、以前の報告を取り消す場合の記載例 PDF

留意事項

  • YYYYMMDDについては、半角での名称付与とするよう、お願い申し上げます。なお、YYYYについては「西暦年」を、MMについては「月」を、DDについては「日付」を表します。（同府令第15条の3第1項第5号に規定される「残高割合の計算年月日」をご記載ください。）
  • 【提供者名】については、空売りの残高を報告した顧客名等を付与してください。（同府令第15条の3第1項第1号に規定される「空売りを行った者の商号、名称又は氏名」を踏まえてご記載ください。）
  • 金融商品取引法施行令第26条の5第1項及び第2項に基づき、東証に提供される空売り残高情報は、東証が主たる金融商品取引所となる銘柄に限られます。東証以外が主たる金融商品取引所となる銘柄に係る空売り残高情報については、当該銘柄の主たる金融商品取引所まで提供してください。

    東証が主たる金融商品取引所となる銘柄（主たる市場に関する情報）
  • 複数のExcelファイルがある場合は、ZIP形式に圧縮した上でご提出いただいても構いません。
  • 所定のExcel形式のフォーマット（下記「提出・公表フォーマット」参照）の書式やレイアウトは変えずに記載し、ご提供ください（銘柄レコードの行を追加する場合はこの限りではありません）。
  • 上記Aの空売り残高割合及び直近空売り残高割合の、所定のExcel形式のフォーマットへの記載に際しては、それらを発行済株式の総数又は発行済口数で除して得た数値（当該数値に小数点以下四位未満の端数があるときは切り捨てる）を小数点以下二位までの％表示でご記載ください。例えば、算出した空売り残高割合が0.00315である場合、0.31％と記載します。
  • A「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」を提供する者が個人の場合、一部記載項目、Excel形式のファイル名称及び提出ファイルについて下表の点に十分ご注意ください。
項目 注意点
商号、名称又は氏名
  • 残高割合が5％未満の個人の場合は、氏名ではなく「個人」と記載してください。
  • 残高割合が5％以上の個人の場合は、氏名を記載してください。
【同府令第15条の3第1項第1号】

※信託業を営む者が信託財産の運用として行った空売りについて委託者が個人である場合等も、上記と同様の取扱いとなります。
【同府令第15条の3第1項第3号】
住所又は所在地
  • 残高割合が5％未満の個人の場合は、空欄としてください。
  • 残高割合が5％以上の個人の場合は、都道府県名及び市町村名又は特別区名を記載してください。（市町村名又は特別区名に続く詳細住所は記載しないでください。）。
【同府令第15条の3第1項第2号】

※信託業を営む者が信託財産の運用として行った空売りについて委託者が個人である場合等も、上記と同様の取扱いとなります。
【同府令第15条の3第1項第3号】
Excel形式のファイル名称
  • 残高割合が5％未満の個人の場合は、以下の名称を付与してください。
    「YYYYMMDD_【個人】-1」
    （例：「20081210_個人-1」）
  • 残高割合が5％以上の個人の場合は、以下の名称を付与してください。
    「YYYYMMDD_【氏名】-1」
    （例：「20081210_東証太郎-1」）
残高割合5％以上の情報がある場合の、A「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」ファイル
  • 同一計算日の報告において、空売り残高割合が5％以上の銘柄に係る情報と5％未満の銘柄に係る情報は、それぞれを別のファイルに記載し提出してください。
  • 上記の提出方法は、東証の取引参加者から東証に対するファイルの提供方法を記載したものです。東証の取引参加者以外の空売り残高情報の提供者は、東証の取引参加者を通じてファイルをご提供いただくことになりますので、その詳細につきましては、お取引のある証券会社までお問い合わせください（併せて、同府令第15条の2各項もご参照ください。）。

東証における公表方法について

当ウェブサイトにおける公表

東証ではご提供いただいた「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」を取りまとめた上で、空売り残高割合が0.5%以上となる等、同府令第15条の4第1項各号に該当するものについて、ウェブサイトにて、単一のExcelファイル形式のフォーマット（下記「提出・公表フォーマット」参照）で日々公表しています。
なお、東証では原則として、取引参加者から午後4時までに提供された当該情報を、当日中にウェブサイトに掲載しています（過去13ヶ月分を掲載）。

提出・公表フォーマット

提出用フォーマット Excel
公表用フォーマット Excel

空売り残高情報の提供方法及び公表方法の見直し

2013年11月に、空売り規制の総合的な見直しに伴い、空売り残高情報の提供方法及び公表方法が見直されました。

空売り残高情報の提供方法及び公表方法の見直しについて PDF

ＰＴＳにおける信用取引解禁後の空売り残高報告等に係る留意点

2019年4月に、私設取引システム（Proprietary Trading System）（以下、「PTS」という。））における信用取引が解禁されたことを受け、PTSにおける信用取引解禁後の空売り残高報告等に係る留意点を取り纏めました。

PTSにおける信用取引解禁後の空売り残高報告等に係る留意点 PDF