S&P/JPX 日本国債 VIX 指数

指数の概要

S&P/JPX 日本国債 VIX 指数は、長期国債先物オプション取引の価格を利用し、日本国債のインプライド・ボラティリティを算出する革新的なベンチマークです。本指数は、世界の主要な株式ボラティリティ関連の指標であるシカゴ・オプション取引所ボラティリティ指数®(VIX® 指数)と同様のメソドロジーを利用した債券ボラティリティ指数となります。

S&P/JPX 日本国債 VIX リアルタイム指数

 2019年7月10日より、S&P/JPX 日本国債 VIX リアルタイム指数の配信を開始しました。
  
S&P/JPX 日本国債 VIX 指数 S&P/JPX 日本国債 VIX リアルタイム指数
概要 長期国債先物オプション取引の清算値段に基づき、
日本国債のインプライド・ボラティリティを算出
S&P/JPX 日本国債 VIX 指数と同じ算出方法を用い、
取引時間中の気配値に基づきリアルタイムに算出
指数配信 日次
(1取引日に1回配信)
配信時間: 8:46~11:00及び12:31~15:00
配信間隔: 15秒ごと            
算出開始 2015年10月2日 2019年7月10日
Bloomberg
ティッカー
SPJGBV SPJGBVRT
Reuters
ティッカー
.SPJGBV .SPJGBVRT

指数値

指数 2019年8月16日指数値
(2019年8月19日公表)
S&P/JPX 日本国債 VIX 指数 2.01 ポイント
  • S&P/JPX 日本国債 VIX 指数が「2.50」という場合、今後30日間の長期国債先物の価格変動が年率で2.5%と市場で期待されているということになります。
    リアルタイム版S&P/JPX 日本国債 VIX 指数の最終指数値とは必ずしも一致しません。
 S&P/JPX 日本国債 VIX 指数と長期国債先物の清算価格の推移

S&P/JPX 日本国債 VIX 指数と長期国債先物の清算価格の推移

ヒストリカルデータ

S&P/JPX 日本国債 VIX 指数のヒストリカルデータ Excel

算出要領

S&P/JPX 日本国債 VIX 指数算出要領 PDF
(参考和訳)S&P/JPX 日本国債 VIX 指数算出要領 PDF

プレスリリース

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス及び日本取引所グループS&P/JPX 日本国債 VIX 指数の算出を開始 PDF
S&P/JPX 日本国債 VIX指数、リアルタイム算出開始 PDF
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社 ウェブサイトicon-block
図解 VIX(S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社 ウェブサイト)icon-block

免責事項等のご注意

株式会社大阪取引所(以下「OSE」という)、株式会社日本取引所グループ(以下「JPX」という)及びS&Pダウ・ジョーンズ・インデックス(以下「S&P DJI」という)では、長期国債先物のボラティリティを指数化した「S&P/JPX 日本国債 VIX 指数」を、原則として算出要領に記載された方法に基づいて算出しております。ただし、算出要領に記載のない事象が発生した場合や算出要領の方法による算出が困難とOSE、JPX及びS&P DJIが判断した場合は、OSE、JPX及びS&P DJIが適当とみなした処理方法により算出することがございます。また、算出要領は、今後、算出方法の見直しなどに伴い、変更されることがございます。 「S&P/JPX 日本国債 VIX 指数」の算出において、電子計算機の障害又は天災地変その他やむを得ない事由が発生した場合には、その算出を延期又は中止することがございます。また、OSE、JPX及びS&P DJIは、「S&P/JPX 日本国債 VIX 指数」がいかなる場合においても真正であることを保証するものではなく、算出において、数値に誤謬が発生しても、OSE、JPX及びS&P DJIは一切その責任は負いません。